Цикличность экономики и современные проблемы ее прогнозирования

Экономическая цикличность - один из важнейших макроэкономических вопросов. Она оказывает прямое или косвенное воздействие на всех участников рыночной экономики: домохозяйства, предприятия и государство.
Циклические характеристики экономики заключаются в следующих характеристиках:
Первый этап - это пик: экономика находится на самом высоком уровне, рынок насыщен товарами, спрос на них велик и растет, предприятия развиваются.
Второй этап - инфляция и процентные ставки растут, спрос падает, а безработица растет.
Дно (рецессия) - безработица самая высокая, доходы домохозяйств падают, деловая активность находится на самом низком уровне, а компании обанкротились.
Четвертый этап - подъем: в этот период экономические регуляторы прибегают к различным методам регулирования состояния экономики.
Из-за влияния внутренних и внешних факторов на национальную экономику цикл меняется.
Прогнозирование циклического характера экономики направлено на выявление и изучение возможных альтернатив будущему развитию экономики.
Некоторые способы прогнозирования экономического цикла[12]:
Сезонное разложение. Согласно этому методу, экономические процессы являются сложными, в которых можно выделить несколько взаимодействующих компонентов: тренды (основная тенденция развития процесса), циклические компоненты (циклы продолжительностью более одного года), сезонные компоненты (циклы менее одного года).
Методы машинного обучения. Традиционные эконометрические модели, основанные на линейных зависимостях и ограниченном числе переменных, все чаще дополняются или заменяются более сложными и гибкими алгоритмами машинного обучения, которые могут выявлять скрытые закономерности в данных и учитывать множество факторов, влияющих на экономическую динамику.
Экспертный метод. Они основаны на данных экономического и финансового анализа деятельности исследуемого субъекта, например, при отсутствии достаточных массивов данных для применения математических методов.
В середине 19 века экономисты начали анализировать длинную волну, или «большой цикл», в экономике. В 1847 году британский ученый Х.Кларк указал, что между двумя мировыми «экономическими катастрофами» в 1793 и 1847 годах прошло 54 года, и предположил, что такой интервал не был случайным, и у этого явления должны быть какие-то «физические» причины.
Кроме того, британский ученый В. Джевонс заметил неоднократный долгосрочный рост и снижение ценового диапазона, который он проанализировал. Однако он не смог найти объяснения этому явлению, которое было общей причиной всех случаев [9].
В 60-х годах теория циклического кризиса была разработана К. Марксом. Эта теория положила начало изучению длинноволновых явлений учеными-марксистами.
В 1901 году русский марксист А. Гельфанд впервые предположил, что капиталистическая экономика характеризуется длительной рецессией и стагнацией. Он отметил, что циклические кризисы, возникающие во время бумов, менее очевидны, в то время как во время рецессий, наоборот, они более глубокие и продолжительные. Причиной подъема рынка в начале ХХ века ученый считал открытие новых рынков сбыта, внедрение электричества и рост добычи золота.
Кроме того, вслед за А. Гельфандом исследованиями длинных волн занялся голландский экономист-марксист Я. Ван Гельдерен и С. Де Вольф. В 1913 году Ван Гелдерен, опираясь на различные статистические данные, включая длинные ряды цен и более короткие ряды данных о производстве, финансовые показатели, данные о международной торговле, иммиграции и занятости, разработал теорию эволюционного движения при капитализме. Позже его работу продолжил его друг Де Волф [13].
Среди немногих российских ученых имя Николая Дмитриевича Кондратьева успешно заняло почетное место в галерее великих экономистов. Н.Д. Кондратьев родился в 1892 году в крестьянской семье в деревне Галуевская нынешней Ивановской области. После окончания средней школы он поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Однако вскоре его интерес превзошел юридические познания, и он сосредоточился на изучении экономики. Николай Дмитриевич Кондратьев быстро втянулся в круг экономических и политических вопросов земельной реформы, ставшей одним из главных лозунгов Февральской революции 1917 года. В октябре он был назначен заместителем министра продовольствия Временного правительства России [6].
Николай Дмитриевич Кондратьев не сразу принял идеи большевизма и только в 1919 году решил сотрудничать с новыми властями. Его дальнейший путь связан с деятельностью А. Чаянова. Однако, в отличие от последнего, Н.Д. Кондратьев не занимается организацией и производством фермерских хозяйств и кооперативов, а анализирует экономические условия, в которых должны действовать сельские производители.
Эти исследования быстро привели Н.Д. Кондратьева к вопросу о долгосрочных тенденциях экономического развития. С помощью специальных математических методов, обрабатывая данные об изменениях некоторых важных показателей экономических условий Великобритании, Франции, Германии и Соединенных Штатов с конца восемнадцатого по начало двадцатого века, Н.Д. Кондратьев обнаружил странные закономерности. После проведенного анализа он сформулировал «длинноволновую» теорию развития рыночной экономики, которая сделала его имя еще более славным.
Эта теория доказывает, что страны с развитой рыночной экономикой часто проходят стадии экономического подъема и рецессии, образуя стандартный цикл, который повторяется каждые 40-60 лет (более подробное рассмотрение этого вопроса будет предложено в соответствующей части реферата). Таким образом, в мировой экономике Н.Д. Кондратьев впервые смог доказать, что время - это самостоятельная и важная экономическая категория, которую необходимо учитывать при регулировании экономики любой страны.
Истинной материальной основой «длинной волны» является фундаментальное обновление производственных мощностей и оборудования (железные дороги, мосты, каналы, плотины и т.д.), которые имеют особенно длительный срок службы [5].
Эти выводы вызвали большой интерес во всем мире: работа Николая Дмитриевича Кондратьева сразу же получила высокую оценку крупнейших ученых, включая Кейнса, Шумпетера и других.
1.2. Особенности прогнозирования цикличности экономики
Предсказать некоторые характеристики экономической цикличности можно следующими способами [14]:
Распознавание образов. Основная задача состоит в том, чтобы определить важные факторы, определяющие процесс разработки технологического процесса.
Использование сезонной декомпозиции. Согласно этому методу, экономический процесс является сложным, в котором можно выделить несколько взаимодействующих компонентов: тренд (основная тенденция развития процесса), циклическая составляющая (цикл длится более одного года), сезонная составляющая (цикл длится менее одного года).
Использование экспертных методов. Если данных недостаточно или другие причины не позволяют использовать математические методы, они прибегнут к экспертным методам прогнозирования, которые основаны на данных экономического и финансового анализа деятельности исследуемых субъектов.
Использование опережающих индикаторов. Чтобы более точно определить экономическую ситуацию, инвесторы, фонды и правительства отслеживают ряд опережающих показателей, включая объем производственных заказов, цены на нефть и фондовые индексы.
Использование интегрального индекса делового цикла. Они включают в себя несколько отдельных опережающих индикаторов с определенным весом.
Некоторые проблемы прогнозирования циклического характера экономики:
Сложность определения специфических и нестандартных циклов. Они часто непредсказуемы и просчитываются, поскольку возникают на основе чрезвычайных ситуаций на национальном или международном уровне.
Частота цикла. При некоторых экономических событиях необходимо уменьшить частоту циклов, но из-за воздействия негативных экономических событий (кризисов, политически напряженных ситуаций, войн и т.д.) это невозможно.).
Длительное время цикла. Многие циклы длятся дольше, чем ожидалось, что негативно сказывается на экономической ситуации.
Ошибка предсказания. Стандартные эконометрические модели, как правило, «переоценивают» выборки, поэтому результаты могут вводить в заблуждение.
Методы машинного обучения могут быть использованы для повышения точности и надежности прогнозирования экономических циклов.
В начале XX века Н.Д. Кондратьев провел обширные дискуссии по вопросу долгосрочной нестабильности при капитализме. В то время надежды развитых капиталистических стран на скорые революции были еще очень сильны, поэтому будущее капитализма, возможность его нового подъема и перехода на более высокую ступень развития были чрезвычайно актуальны.
Дискуссия началась с книги «Мировая экономика и ее послевоенные связи», опубликованной в 1922 году, в которой Н.Д. Кондратьев предположил, что существует длительная волна капиталистического развития.